Сравнение RZG с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и S&P 500 (^GSPC).
RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZG или ^GSPC.
Основные характеристики
| RZG | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.19% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 31.78% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | -1.49% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.02% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.18% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 11.37 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 20.30% | 12.27% |
| Макс. просадка | -58.52% | -56.78% |
| Текущая просадка | -5.12% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между RZG и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZG и ^GSPC
С начала года, RZG показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.18% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RZG и ^GSPC
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и ^GSPC
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.