PortfoliosLab logo
Сравнение RZG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RZG и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности RZG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
317.09%
343.61%
RZG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RZG:

-0.01

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

RZG:

0.19

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

RZG:

1.02

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

RZG:

0.00

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

RZG:

0.01

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

RZG:

9.08%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

RZG:

24.99%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

RZG:

-58.52%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RZG:

-15.84%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RZG показывает доходность -3.76%, а ^GSPC немного ниже – -3.77%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.83% против 10.45% соответственно.


RZG

С начала года

-3.76%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

-11.38%

1 год

-0.14%

5 лет

10.88%

10 лет

5.83%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RZG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RZG
Ранг риск-скорректированной доходности RZG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RZG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RZG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.01
0.44
RZG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RZG и ^GSPC

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.84%
-7.88%
RZG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и ^GSPC

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 7.16% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.16%
6.82%
RZG
^GSPC